запасите исследование
Ресурсы для stock исследования вклюают брокерства, инвестиционные банки, независимо аналитики и дома исследования, также, как финансовохозяйственное давление.Отношением маклер-клиента будет важный источник для исследования верхнего качества. Много брокерств имеют научно-исследовательские группы высокого качества, и получать тем отчет о НИР много времен требует некоторого вида отношения клиента с компанией. Научно-исследовательские группы брокерства и инвестиционного банка выстроены в ряд кассетой институционного инвестора (их вебсайт на institutionalinvestor.com), поэтому вы можете проверить от того источника как хороше команда, котор вы получаете исследования от (в Азия, У.С., Латинском Америке, и Европ) выстроены в ряд внутри пэры (см. категорию «ранжировок»). Если вы имеете маклера или другого контакта на одном из этих брокерств/инвестиционных банков, то вы должны определенно спросить получить включенными в списке адресатов аналитиков компании. Некоторые брокерства могут получить исследование третья лица, в случае если они не имеет их собственный отдел научных исследований (как случай с много он-лайн брокерств). Если вы присутствуете на одном из семинаров, то облечения где эти верхние аналитики дают представления, вспомните выйти ваша визитная карточка и спросить быть включенным в список адресатов аналитика. Запасите исследование от он-лайн ресурсов
Будут серии ресурсов для stock анализа он-лайн. Из-за природы стержня (любое может опубликовать их анализ), вы должны быть очень picky о которых источниках, котор нужно положиться на. Будут много он-лайн аферы окружая финансовохозяйственную общину, с общедоступными источниками обманных представлений облечения поставленных до конца (согласно SEC):
Он-лайн информационые бюллетени облеченияДоски объявленийСпам электронная почта Для того чтобы управлять ясно этих афер, вы можете взглянуть на некоторой из недавних случаев и работы предпосылки сделанной некоторыми партиями, вклюая:
sec.gov/investor/pubs/cyberfraud.htmftc.gov/reports/Fraud/invest.htmfraudbureau.com/investor/dmoz.org/Society/Issues/Fraud/Investment/ (список ресурсов, котор нужно посмотреть) Он-лайн ресурсы вклюают много он-лайн кассет, также от главным образом автономных изданий, как Журнал Уолл Стрит и The Financial Times Лондон. Главным образом он-лайн stock журналы исследования вклюают thestreet.com и fool.com. Будут также серии ресурсов для финансовохозяйственных данных на штоках, в случае если вы предпочитаете провести исследование ваше собственное исследование. Например, необходимый опиловки SEC можно найти от freeedgar.com и исторические stock цитаты имеющиеся от, например, bigcharts.com и finance.yahoo.com. Stock книги исследования
Понимать как stock исследование сделано будет большой частью в использовании анализов к вашему преимуществу. Как раз получающ «покупку», «надувательство», или некоторая другая рекомендация могут быть достаточно для некоторого, но реально получить полные преимущества этих исследований, вы должны выучить как много по мере того как вы можете о как анализ дирижирован. Хорошие книги на предмете stock анализа (валюации) вклюают:
Валюация: Измеряющ и управляющ значением компаний, 3-им вариантом McKinsey & Компанией Inc.Валюация облечения: Инструменты и методы для обусловливать значение любого имущества, второй вариант Aswath DamodaranWorkBook валюации: Постепенные тренировки и испытание, котор нужно помочь вам управлять валюацией McKinsey & Co Inc. (книгой товарища к первоначально книге «валюации»)и много других. Много из моделей валюации использованы для оценки компаний в корпоративном финансировании, включая слияния и приемы и другие подобные трудыы, но значения от этих моделей должны также быть годны к употреблению в валюации штоков торгованных обменом. Будут, однако, различные дополнительные перемеююые которые повлияйте на валюацию торгованную обменом stock, включая, например, ликвидность штока (как легко он должен торговать штоком в большом количестве в обмене).
Рискните разоблачение и термины пользы
От stock страницы исследования к облечениям направьте индекс
|